上海证券交易所融资融券交易实施细则新修订(3)

　　第五章 信息披露和报告

　　第四十九条 会员应当按照本所要求向本所报送当日各标的证券融资买入额、融资还款额、融资余额以及融券卖出量、融券偿还量和融券余量等数据。

　　会员应当保证所报送数据的真实、准确、完整。

　　第五十条 本所在每个交易日开市前，根据会员报送数据，向市场公布以下信息：

　　(一)前一交易日单只标的证券融资融券交易信息，包括融资买入额、融资余额、融券卖出量、融券余量等信息;

　　(二)前一交易日市场融资融券交易总量信息。

　　第六章 风险控制

　　第五十一条 单只股票的融资监控指标达到25%时，本所可以在次一交易日暂停其融资买入，并向市场公布。该股票的融资监控指标降低至20%以下时，本所可以在次一交易日恢复其融资买入，并向市场公布。

　　单只交易型开放式指数基金的'融资监控指标达到75%时，本所可以在次一交易日暂停其融资买入，并向市场公布。该交易型开放式指数基金的融资监控指标降低至70%以下时，本所可以在次一交易日恢复其融资买入，并向市场公布。

　　上述融资监控指标为“会员上报的标的证券融资余额”和“信用账户持有的标的证券市值”取较小者与标的证券流通市值的比值。

　　第五十二条 单只股票的融券余量达到该股票上市可流通量的25%时，本所可以在次一交易日暂停其融券卖出，并向市场公布。该股票的融券余量降低至20%以下时，本所可以在次一交易日恢复其融券卖出，并向市场公布。

　　单只交易型开放式指数基金的融券余量达到其上市可流通量的75%时，本所可在次一交易日暂停其融券卖出，并向市场公布。该交易型开放式指数基金的融券余量降至70%以下时，本所可以在次一交易日恢复其融券卖出，并向市场公布。

　　第五十三条 本所对市场融资融券交易进行监控。融资融券交易出现异常或市场持续大幅波动时，本所可视情况采取以下措施并向市场公布：

　　(一)调整标的证券标准或范围;

　　(二)调整可充抵保证金证券的折算率;

　　(三)调整融资、融券保证金比例;

　　(四)调整维持担保比例;

　　(五)暂停特定标的证券的融资买入或融券卖出交易;

　　(六)暂停整个市场的融资买入或融券卖出交易;

　　(七)本所认为必要的其他措施。

　　第五十四条 融资融券交易存在异常交易行为的，本所可以视情况采取限制相关证券账户交易等措施。

　　第五十五条 会员应当按照本所的要求，对客户的融资融券交易进行监控，并主动、及时地向本所报告其客户的异常融资融券交易行为。

　　第五十六条 本所可根据需要，对会员与融资融券业务相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况及对本所相关业务规则的执行情况等进行检查。

　　第五十七条 会员违反本细则的，本所可依据有关规定采取相关监管措施及给予处分，并可视情况暂停或取消其在本所进行融资或融券交易的权限。

　　第七章 其他事项

　　第五十八条 会员在向投资者提供融资融券服务时，应当要求投资者向会员申报其持有限售股份、解除限售存量股份情况，以及是否为上市公司董事、监事、高级管理人员和持有上市公司股份5%以上的股东等相关信息。会员应当对投资者的申报情况进行核实，并进行相应的前端控制。

　　第五十九条 投资者持有上市公司限售股份的，不得融券卖出该上市公司股票，且不得将其普通证券账户持有的上市公司限售股份提交为担保物。

　　会员不得以其普通证券账户持有的限售股份提交作为融券券源。

　　第六十条 个人投资者持有上市公司解除限售存量股份的，不得将其持有的该上市公司股份提交为担保物。

　　第六十一条 上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，不得开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。

　　第六十二条 会员通过客户信用交易担保证券账户持有的股票不计入其自有股票，会员无须因该账户内股票数量的变动而履行相应的信息报告、披露或者要约收购义务。

　　投资者及其一致行动人通过普通证券账户和信用证券账户合计持有一家上市公司股票及其权益的数量或者其增减变动达到规定的比例时，应当依法履行相应的信息报告、披露或者要约收购义务。

　　第六十三条 客户信用交易担保证券账户记录的证券，由会员以自己的名义，为客户的利益，行使对发行人的权利。会员行使对发行人的权利，应当事先征求客户的意见，提醒客户遵守关联事项回避等相关投票规定，并按照其意见办理。客户未表示意见的，会员不得主动行使对发行人的权利。

　　前款所称对发行人的权利，是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利。

　　第六十四条 会员客户信用交易担保证券账户内证券的分红、派息、配股等权益处理，按照《证券公司融资融券业务管理办法》和本所指定登记结算机构有关规定办理。

　　第八章 附则

　　第六十五条 本细则下列用语具有以下含义：

　　(一)证券类资产，是指投资者持有的客户交易结算资金、股票、债券、基金、证券公司资产管理计划等资产。

　　(二)现金管理产品，是指证券公司或其资产管理子公司为经纪业务客户设立并管理的，客户可用资金当日可申购、赎回资金当日可用于证券交易，主要投资于货币市场工具，由中国证券登记结算公司托管的资产管理计划或其他形式的产品。

　　(三)日均换手率，指最近3个月内标的证券或基准指数每日换手率的平均值。

　　(四)日均涨跌幅，指最近3个月内标的证券或基准指数每日涨跌幅绝对值的平均值。

　　(五)波动幅度，指最近3个月内标的证券或基准指数最高价与最低价之差对最高价和最低价的平均值之比。

　　(六)基准指数，指上证综合指数。

　　(七)异常交易行为，指《上海证券交易所交易规则》以及本所其他业务规则规定的异常交易行为。

　　(八)证券投资基金上市可流通市值，是指其当日收盘价与当日清算后的份额的乘积。

　　(九)存量股份，是指已完成股权分置改革、在本所上市的公司有限售期规定的股份，或新老划断后在本所上市的公司于首次公开发行前已发行的股份。

　　(十)上市公司董事、监事、高级管理人员，是指根据法律法规、部门规章以及其他规范性文件的规定，对所持本公司股份的转让行为存在限制性要求的在任或离任的董事、监事、高级管理人员。

　　(十一)专业机构投资者，是指经国家金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司和保险公司等;上述金融机构管理的金融产品;经证监会或者其授权机构登记备案的私募基金管理机构及其管理的私募基金产品;证监会认可的其他投资者。

　　第六十六条 投资者通过上海普通证券账户持有的深圳市场发行上海市场配售股份划转到深圳普通证券账户后，方可提交作为融资融券交易的担保物。

　　投资者通过深圳普通证券账户持有的上海市场发行深圳市场配售股份划转到上海普通证券账户后，方可提交作为融资融券交易的担保物。

　　第六十七条 依照本细则达成的融资融券交易，其清算交收的具体规则，依照本所指定登记结算机构的规定执行。

　　第六十八条 本细则所称“超过”、“低于”、“少于”不含本数，“以上”、“以下”、“达到”含本数。

　　第六十九条 本细则由本所负责解释。

　　第七十条 本细则自发布之日起实施。